Home-theater-designers
Voordat je een telefoon, laptop of iets anders koopt, wil je er zeker van zijn dat het werkt door het uit te testen; dezelfde praktijk moet worden uitgevoerd in de handel. U mag uw handelsstrategie niet op de live markt gebruiken zonder te testen of het werkt of op zijn minst een idee te hebben van de resultaten die het kan opleveren, daarom moet u het backtesten.
Wat is backtesten?
Veel nieuwe handelaren doorlopen de cyclus van het ontwikkelen van een strategie die lijkt te werken, deze een tijdje te gebruiken en deze te verlaten nadat ze een reeks transacties hebben verloren. Ze zoeken dan naar andere strategieën en herhalen de cyclus. Als gevolg hiervan geven velen van hen de handel op, in de overtuiging dat niemand consequent winstgevend kan zijn op de cryptomarkt of dat cryptohandel niets voor hen is.
MAKEUSEVAN VIDEO VAN DE DAG
Dus in plaats van door de cyclus te gaan van stoppen om een handelsstrategie te gebruiken en een andere te kiezen wanneer u transacties begint te verliezen, kunt u uw strategie testen met gegevens om te zien hoe het in de loop van de tijd zou zijn gegaan zonder geld te riskeren. Een positief resultaat zal u helpen meer vertrouwen te hebben in een dergelijke strategie.
Backtesting stelt u in staat om de potentiële prestaties van uw crypto handelsstrategie gebaseerd op historische gegevens. Het idee is dat elk resultaat dat een strategie op historische gegevens voortbrengt, zich waarschijnlijk zal herhalen. Een strategie die goede resultaten oplevert door deze te testen op historische gegevens, heeft dus een grote kans om goed te presteren in toekomstige marktomstandigheden en vice versa.
4 redenen waarom u uw handelsstrategie moet backtesten
Hieronder vindt u enkele voordelen van het backtesten van uw handelsstrategie.
1. Een strategietest zonder risico
U hoeft uw handelskapitaal niet te riskeren bij het backtesten van uw strategie. In plaats van uw handelsstrategie te testen op een live handelsaccount, is backtesting een ideale oplossing.
2. Verfijn uw strategie
Backtesting onthult de sterke en zwakke punten van uw strategie. Vervolgens kunt u de informatie gebruiken om de strategie aan te passen aan uw handelsbehoeften en persoonlijkheidstype.
3. Meer vertrouwen in uw handelsstrategie
Met backtesting kunt u verschillende marktstrategieën uitproberen om de beste te kiezen. Deze praktijk zal uw vertrouwen in uw strategie vergroten, vooral als deze goed presteert over een groot deel van de marktgegevens.
4. Krijg nieuwe ideeën
Aangezien het backtesting-proces u blootstelt aan veel gegevens, zult u waarschijnlijk meer repetitieve handelspatronen zien, waardoor het mogelijk wordt om nieuwe handelsideeën op te doen.
Twee manieren om uw strategie te backtesten
Het backtesten van uw cryptostrategie kan handmatig of automatisch worden gedaan.
hoe een horizontale lijn in een woord in te voegen
Handleiding voor backtesten
Om uw strategie handmatig te backtesten, moet u zelf transacties op de historische gegevens plaatsen. Om handmatige backtesting uit te voeren, moet u de volgende stappen uitvoeren.
- Na het openen van een rekening bij a betrouwbare crypto-uitwisseling , open de kaartconfiguratie van uw gewenste asset.
- Backtesten vereist een strategie. U moet ook beslissen over de tools en indicatoren die u wilt gebruiken. Uw strategie zou bijvoorbeeld kunnen zijn om trendrebounds (bearish of bullish) op BTCUSD te verhandelen binnen een tijdsbestek van één uur nadat de prijs van het 61,8%-niveau stuitert met de Fibonacci-retracementtool . Het Fibonacci-niveau van 61,8% moet ook samenvloeien met de trendlijn om de beweging te valideren.
- Aangezien je nu een strategie hebt, is het volgende wat je moet doen om terug te scrollen naar waar je de backtest wilt starten. In het geval van BTCUSD kunt u al in 2013 beginnen. U kunt dan trends zoeken op de een-uurgrafiek om de mogelijkheid van een voortzetting van de trend te zien na een retracement die aan uw gestelde eisen voldoet.
- Wanneer u een relevante instelling ziet, moet u gebruiken de tools en indicatoren u wilt testen op de kaart. In dit geval de Fibonacci-retracementtool en de trendlijn. Plot vervolgens de grafiek zoals u zou hebben gedaan als u de beweging zou verhandelen toen deze in eerste instantie gebeurde. Verplaats daarna uw grafiek van kandelaar naar kandelaar om het resultaat te zien. Het idee is om de grafiek langzaam vooruit te bewegen om de uitkomst van de transactie te zien en vervolgens het resultaat te documenteren.
- Terwijl u het resultaat opschrijft, kunt u blijven scrollen om nieuwe instellingen te krijgen, uw handelshulpmiddelen gebruiken om ze te analyseren en verder gaan om te zien wat er is gebeurd. Herhaal dit proces totdat je veel gegevens hebt doorgenomen. Op sommige platforms zoals TradingView kunt u de historische gegevens automatisch afspelen en pauzeren, zodat u niet zelf hoeft te scrollen. U kunt ook de afspeelsnelheid op de kaart regelen. Dit is beschikbaar voor de Pro-, Pro+- en Premium-gebruikers van het platform.
Handmatige backtesting kan u helpen een beetje beheersing te krijgen de slechte handelspsychologie omdat je er tot op zekere hoogte emotioneel bij betrokken zult zijn. De methode vereist ook geen codeervaardigheden.
Aan de andere kant is handmatige backtesting tijdrovend, omdat u veel historische gegevens moet analyseren om uw resultaten te krijgen. Het is ook gemakkelijk om fouten te maken bij het volgen van uw eerdere gegevens of de resultaten. Handmatig backtesten wordt ook vervelender als u meerdere tijdframes probeert te beoordelen.
Geautomatiseerde backtesting
Deze backtesting-methode helpt u technologie te gebruiken om te testen of uw strategie werkt, meestal met behulp van codering om het proces te stroomlijnen. Hiermee kunt u uw strategieën gemakkelijk en sneller over een lange periode testen. Aan de hand van de gegenereerde data weet u vervolgens of uw strategie adequaat is en wat u moet bijsturen.
Geautomatiseerde backtesting werkt op dezelfde manier als handmatige backtesting. U moet ook een tijdsbestek, uw handelsactiva en de te testen strategie kiezen. Het belangrijkste verschil is dat u niet elk proces hoeft op te zetten, elke bestelling hoeft op te schrijven en de winst en het verlies zelf hoeft te berekenen - ze worden allemaal automatisch uitgevoerd.
De belangrijkste uitdaging van geautomatiseerde backtesting is dat je misschien moet weten hoe je moet coderen of op zijn minst gemakkelijk toegang moet hebben tot codeerexperts.
Nadelen van het backtesten van uw strategie
Hoewel het testen van uw crypto-handelsstrategie altijd handig is, zijn er enkele nadelen.
Succes uit het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten
Het aanpassen en verfijnen van uw strategie op basis van historische gegevensresultaten kan de effectiviteit ervan beïnvloeden. Marktomstandigheden veranderen voortdurend. Daarom kan een strategie die in het verleden goed werkte, in de toekomst niet goed werken. Het is ook mogelijk dat de historische gegevens die u gebruikt, worden gekenmerkt door veel ongunstige marktgebeurtenissen, negatieve en positieve sentimenten, enz.
De marktomstandigheden tijdens de pandemische lockdown van 2020 vertegenwoordigen bijvoorbeeld mogelijk geen reguliere marktomstandigheden, en de resultaten die via dergelijke gegevens worden verkregen, zijn mogelijk geen goede weergave van de marktomstandigheden in de toekomst.
Crypto-markt is nog nieuw
De cryptomarkt is relatief nieuw en sommige tokens hebben niet genoeg gegevens om uw strategie te testen. Bijvoorbeeld, overweeg Shiba Inu ; je hebt alleen toegang tot grafieken en gegevens van eind 2020, wat misschien niet voldoende is om een bepaald patroon te concluderen.
De cryptomarkt is ook jong en volatiel, waardoor het moeilijk is om bepaalde patronen te ontdekken, zoals op de forex- en aandelenmarkten. De prijs van Bitcoin heeft in grote mate nog steeds een grote invloed op de prijs van veel andere cryptocurrencies.
3 Belangrijke tips voor backtesting van cryptografie
De volgende tips zijn handig bij het testen van uw strategie.
1. Wees niet selectief met gegevens
Zorg ervoor dat u willekeurige datasets gebruikt, niet alleen sets die uw strategie lijken te bevoordelen. U moet uzelf niet bedriegen door alleen gegevens uit het verleden te gebruiken waardoor uw strategieën er goed uitzien. Deze oefening zorgt ervoor dat u alleen faalt bij het gebruik van realtime gegevens.
2. Wees grondig
U hoeft zich niet te haasten. Door grondig te zijn, kunt u eventuele gebreken opsporen die causale backtesting mogelijk over het hoofd heeft gezien. Laat geen steen onberoerd. Om grondig te zijn, moet u zoveel mogelijk gegevens gebruiken om te zien hoe uw strategie werkt in verschillende marktsituaties.
3. Je zult nooit een perfecte strategie hebben
Alle strategieën hebben hun gebreken of momenten waarop ze verliezende strepen ervaren. Het enige dat u zeker wilt weten, is dat welke handelsstijl u ook gebruikt, op de lange termijn winstgevend zal zijn en het gewenste resultaat zal opleveren. U zult ook enkele risicobeheerpraktijken moeten toepassen om dit mogelijk te maken.
Uw backtesting-stijl kiezen
Backtesting kan uw crypto-handelsstrategie helpen wanneer u deze correct uitvoert. Om te bepalen wat beter is tussen handmatige en geautomatiseerde backtesting, moet u rekening houden met verschillende factoren, zoals hoeveel tijd u hebt om te backtesten, uw persoonlijkheid, enz.
Handmatig backtesten kan erg tijdrovend zijn en kan ook tot fouten leiden. Aan de andere kant is geautomatiseerde backtesting minder omslachtig, maar vereist de technische knowhow om het te maken of toegang te krijgen tot experts die de vereiste software kunnen maken. Desalniettemin zijn de twee manieren van backtesting betrouwbaar gebleken in veel financiële markten.